確率解析とファイナンス

  • 確率解析とファイナンス [共立出版]

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確率解析とファイナンス [共立出版]
autore 岩城秀樹
casa editrice nome 共立出版 Segui
Data di rilascio 10/08/2024
Serie 確率解析とファイナンス
Età
Tuttel le età
Formato dell'opera.
Formato del file.
Visualizzatore di fumetti (solo browser)
Lingue supportate
Giapponese
Numero di pagine. 458
Genere
パソコン/OS/ハードウェア

Riepilogo dell'opera

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第1部「測度と積分」では、大学初年級の微分積分学の知識さえあれば、本書のみで首尾一貫して体系的に最近のファイナンス理論とその理解に必要な確率積分の学習を行える。また、自習者の便宜をはかるため、本文の随所に問を挿入するとともに、その解答例を付録に付けた。



第2部「確率積分」では、一般の半マルチンゲールと共に点過程による確率積分を扱っている。ファイナンスでよく用いられるものについては、できるだけ前に配置し、具体的なものから始まって抽象的で一般的なものとなるように構成している。



第3部「ファイナンス」では、デリバティブの価格評価から各経済主体の資産選択と均衡での資産価格評価までを、マルチンゲール法を基軸として一貫して統一的なフレームワークによって記述している。

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